1-2-3-4's - トレンドの再開を仕掛ける
1-2-3-4'sはジェフ・クーパーが
「ヒットエンドラン株式売買法」
にて紹介した短期売買の手法で、
トレンドにある銘柄が、3日間の押し・戻りを経た後に再びトレンドを再開するパタンを捉える取引手法です。
原著ではADXをフィルタとして使用しているものと、主観的なフィルタを用いるものがありましたが、
ここでは、フィルタを使用しないケースとフィルタを使用するケース、
また仕掛けるタイミングとして前日の高値更新で仕掛けるケースと寄りつきで仕掛けるケースでそれぞれ検証を行いました。
買いルール
結果 - 日本株式
テスト期間：1998/1/1 - 2008/1/1
ADXフィルタなし・ストップエントリ
| 日数 | 取引数 | 勝率 | E比率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32592 | 47.9 | 0.954 | 0.141 |
| 3 | 30762 | 48.5 | 1.038 | 0.206 |
| 5 | 27176 | 49.0 | 1.060 | 0.227 |
ADXフィルタあり・ストップエントリ
| 日数 | 取引数 | 勝率 | E比率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3067 | 51.0 | 1.067 | 0.330 |
| 3 | 3022 | 50.9 | 1.172 | 0.472 |
| 5 | 2925 | 50.3 | 1.207 | 0.527 |
ADXフィルタなし・寄りつきエントリ
| 日数 | 取引数 | 勝率 | E比率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42125 | 48.5 | 1.083 | 0.156 |
| 3 | 36001 | 49.8 | 1.104 | 0.306 |
| 5 | 31537 | 51.2 | 1.112 | 0.450 |
ADXフィルタあり・寄りつきエントリ
| 日数 | 取引数 | 勝率 | E比率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4928 | 50.4 | 1.215 | 0.308 |
| 3 | 4791 | 53.1 | 1.246 | 0.583 |
| 5 | 4636 | 53.3 | 1.275 | 0.787 |
原著とは異なるエントリで優位性を発揮
ADXの条件があろうとなかろうと、全ての条件において期待値はプラスの値を示しました。 また、原著通りADXフィルタを用いた場合全てのケースにおいてE比率が1.2を超えており、期待値も3日以上保有するケースでは0.5%を超えています。 この結果から、1-2-3-4'sは日本株でも適用可能である事が云えそうです。
ただしエントリ条件については、原著に書かれている高値更新の時に仕掛けるよりも、無条件に寄りつきで仕掛けた方が優位性がありそうです。
